对商家威胁不退货或不补差价会被起诉的情况，您可以首先尝试与商家友好协商。若协商无果，您可以寻求消费者协会的调解。如仍无法解决，可以向行政部门投诉或根据仲裁协议提请仲裁。根据《中华人民共和国民事诉讼法》，您有权利保护自己的合法权益，必要时可寻求法律途径解决。
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针对商家的不退货、不退款并威胁恐吓的行为，建议您首先与商家进行沟通协商。协商不成，您可以向消费者协会投诉，寻求调解。如情况严重，还可以向行政部门投诉。若仍无法解决争议，可依据仲裁协议提请仲裁或向法院提起诉讼。
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遭遇商家威胁时，若因仅退款申请引发问题，您可以先尝试向购买平台投诉以得到快速响应。同时，拨打消费者投诉热线如12315寻求政府介入。此外，联系消费者协会进行第三方调解也是很好的选择。若问题无法通过上述方式解决，可以考虑提起诉讼，通过法律途径维护自己的权益。